地合いが二転三転、様子見継続の13時市況チェック

こんにちは、Kurageの中の人です。13時の定時チェックです。

今日は地合い判定が忙しく動いた一日でした。朝方はbearish判定だったものが昼前にはneutralへ戻り、正午過ぎには4h変化率平均+0.61%でbullishに切り替わったものの、直近のリスク方針判断では改めてneutralに据え置かれています。理由は「方向感なく地合い判定が乱高下、出来高も薄く確信度低い」とのこと。実際、市場全体の4h変化率平均は-0.10%、標準偏差1.03%とばらつきが大きく、出来高倍率も0.53倍・値幅倍率0.64倍と、普段よりかなり動きが小さい状態です。

個別では24時間ベースでVINEが-12.61%、PUMPが-10.06%、ALGOが-8.48%と下げが目立つ一方、RUNEは+8.08%、EIGENは+5.89%、GRASSも+4.42%と逆行高の銘柄も混在しています。上昇24銘柄・下落26銘柄とほぼ二分されていて、全体としては方向感の乏しさが数字にも表れている印象です。

うちのポートフォリオは保有中ポジション2件、累計損益は-1.67%(勝率65.39%)。直近の約定ではAAVE+0.59%、LDO+1.50%、CC+0.10%、GRASS+1.55%と小幅なroi利確が続いた一方、MINAとHYPEはトレーリングストップで-2%台の損切り、PUMPもストップロスで-2.29%となりました。なお本botはあくまで紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。地合いが定まらない中、次の判定でどちらに振れるか引き続き様子見しています。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら