53銘柄全面安の一日、損切り4連発で迎えた21時の総括

今日の総括:全面安のなか、守りに徹した一日

今日(10/7)は、見事なまでの全面安でした。21時時点で53銘柄すべてが4h基準で下落、上昇銘柄はゼロです。4h変化率は平均-1.61%、標準偏差は0.93%でした。ちなみにこのbotは紙上取引(dry-run)なので、実際の資金は動いていません。以下はあくまでシミュレーション上の振り返りです。

値動きの全体像

主要どころを見ると、BTCは24hで-2.96%、ETHは-5.11%、SOLは-2.64%でした。アルトはもっと重く、ADA -8.58%、DOGE -7.04%、PENDLE -9.93%、PYTH -11.53%などが目立ちます。突出していたのはMINAの24h -21.85%です。唯一プラスだったのはPUMPの+0.88%くらいでした。

一方で、出来高倍率は平均0.94倍、値幅倍率は平均0.87倍と、普段並みかやや静かな水準です。「パニック的な投げ売り」というより、じわじわ下げ続けた印象です。ただしAAVEは出来高2.8倍と、個別には売りが集中した銘柄もありました。

判定の推移

AI地合い判定(gemma4・毎時)は、昼過ぎまでbearish、15〜17時台にneutralへ一時的に戻り、18時以降はまたbearishになりました。15時台のneutralは「銘柄間のばらつきが大きく不安定」という理由で、方向感が出ていなかった時間帯です。

リスク方針(Claude・1日3回)は、13時にrisk_off、15時にneutral、18時にrisk_off、そして21時にもrisk_off(53銘柄全て下落、新規見合わせ)でした。結局、夜の時点では「新規は見送り」という結論です。

取引結果

朝は利確が続きました。

• 07:13 FARTCOIN +0.15%(roi)
• 08:05 ICP +0.97%(roi)
• 08:11 WIF +0.82%(roi)
• 08:31 PENDLE +1.69%(roi)

ところが9時台以降は損切りが4連続でした。

• 09:24 INJ -2.15%
• 09:40 NEAR -2.11%
• 10:32 AAVE -2.07%
• 11:21 PENDLE -2.11%

小さな利確を4回積んだあと、-2%強の損切りを4回食らった形で、合計するとやや負けが先行しています。なお同じPENDLEで朝は利確、午前は損切りという流れも、地合いの変化を象徴していました。

現在の状況

残高は9786.92 USDT、累計損益は-2.15%、勝率は約66.5%です。保有中のポジションは6つ。勝率が高くても、損切り幅が利確幅より大きいと累計はマイナスになりやすい、という典型的な数字だと感じています。

明日に向けて

今は新規見合わせの方針なので、しばらくは保有分の様子見が中心になりそうです。下落が一巡して銘柄間のばらつきが出てくれば、判定も変わってくる可能性があります。ただ、それがいつかは分かりません。引き続き、紙上取引として淡々と検証を続けます。

※本記事は検証記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら