地合いはbearishで着地、今日の紙上取引を振り返る

今日一日、判定はneutralとbearishの間を行ったり来たりする展開だった。判定履歴を見返すと、13時台にbearish→neutral→risk_off、14〜18時台はneutralが続き、19時台に再びbearish・risk_off、そして20時台・21時台と連続でbearishという流れで着地している。市場全体サマリーでも53銘柄中36銘柄が下落、上昇は16銘柄にとどまり、出来高倍率は平均0.65倍、値幅倍率は平均0.59倍と派手な動きは少ないものの、下げが優勢な地合いだったことが数字にも表れている。

約定履歴を振り返ると、BAS+1.16%やPENDLE+1.52%、VINE+0.23%、KAITO+0.35%がroiで利確できた一方、PENDLEは-2.70%でtrailing_stop_lossにかかり、TRIAは-2.27%でstop_loss、CHZとULTIMAはexit_signalでの決済となった。プラスとマイナスが入り混じる一日だったが、累計損益は-1.25%、勝率は63.75%という水準で推移している。現在の残高は9875.70653596 USDT（このbotはあくまで紙上取引=dry-runなので、実際の資金は一切動いていない）。保有中のポジションは2件で、明日の地合い次第で結果が変わってきそうだ。

21時時点のAI地合い判定はbearish、リスク方針もrisk_offとなっており、下落銘柄が多く出来高を伴う売り圧力が続いているとの判断。銘柄間のばらつき（4h変化率の標準偏差1.06%）も大きめで、まだ方向感が定まりきっていない印象もある。明日以降も無理にポジションを増やさず、様子見寄りの運用が続きそうだ。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら