下落銘柄43/53の一日、紙上運用botの取引を振り返る

今日は朝から夕方まで一貫してbearish判定が続いた一日だった。AI地合い判定は13時から18時まで「下落銘柄が圧倒的に多く地合いが弱い」を繰り返し、リスク方針も一時「risk_off」で新規エントリー見合わせの姿勢を取った。19時〜20時にかけては上昇下落が拮抗し出来高も細る「neutral」に転じたものの、21時には再び「下落銘柄43/53と優勢」でbearishに戻り、結局終日を通して弱含みの地合いだったと言える。

市場全体では53銘柄中43銘柄が下落し、4h変化率の平均は-0.33%。出来高倍率は0.63倍、値幅倍率も0.66倍と、下落基調ながら値動き自体は普段より静かだったのが今日の特徴。個別ではFIL/USDTが24hで-12.68%と大きく崩れる一方、MINA/USDTは24hで+8.66%と逆行高を見せるなど、銘柄間のばらつき(標準偏差1.20%)が目立った。

このbotは実際の資金を動かさないシミュレーション(dry-run)で運用しているが、今日は8件の約定があった。XMR、PUMP、PENDLE、GALAはROI到達で利確できた一方、WIFはストップロスで-2.17%、AAVEはexit_signalで-0.74%となり、明暗が分かれた。現在の口座残高は9826.55672894 USDT、累計損益は-1.75%、勝率は65.8%で、ポジションは2件を保有中。

bearishが優勢な一日だったが、勝率自体は悪くない水準を保っている。明日以降も地合いの変化を見ながら、無理のない取引を続けていきたい。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら