終日bearish優勢、勝率66%でも損益はマイナス圏の一日

今日はほぼ一日を通して、地合い判定が下落優勢の展開だった。正午の判定は「49銘柄下落・bearish転換」でrisk_off、13時台には「51銘柄下落」で再びbearishかつrisk_off。14時台に地合い自体はneutralへ戻る場面もあったが、直近判定にbearishが混在していたため方針はrisk_offのまま据え置かれ、15時から19時台にかけては終始bearish判定が続いた。20時になってようやく「銘柄間のばらつきが大きく方向感不明瞭」としてneutralへ転換したが、21時の最終判定では「24時間広範囲の下落・出来高を伴う急落銘柄あり」として、再びrisk_offに戻っている。

市場全体では53銘柄中21銘柄が下落し、4時間変化率の標準偏差は2.30%とばらつきが大きい。BTCは4時間+0.08%・24時間-2.07%とやや軟調な一方、HBARが24時間+23.61%、ALGOが+11.98%、PUMPが+12.22%と急伸した銘柄もあり、地合いは一様ではなかった。FETやWLDのように24時間で-11%台まで沈んだ銘柄も目立つ。

約定履歴を見ると、TRUMPで+0.91%・+1.37%の利確、IOで+0.14%の小幅利確があった一方、XMR・DYDX(2回)・INJ・PENDLEがストップロスやトレーリングストップで-2%台の損切りとなった。累計勝率は66.28%を維持しているものの、累計損益は-1.82%とマイナス圏が続いている。

現在の保有ポジションは0件、シミュレーション残高は9820.05137209 USDT。このbotはあくまで紙上取引(dry-run)であり、実際の資金は動いていない。地合いがbearishとneutralの間で揺れ動いた一日だったが、明日以降も判定の推移を淡々と見守りたい。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら