38銘柄上昇でも終日「混在」判定、KAITO急落の一日

今日1日を振り返ると、地合い判定はほぼ「neutral」で推移し、一言で語りにくい相場だった。14時台には一時「bearish」「risk_off」まで判定が振れる場面もあったが、その後は持ち直し、21時のリスク方針判定では「risk_on」に切り替わった。理由は「上昇優勢38/13で地合い底堅く、KAITO急落は個別要因」とのこと。実際、53銘柄中38銘柄が上昇、14銘柄が下落と数の上では強気だったが、4h変化率の標準偏差は1.93%と銘柄間のばらつきが大きく、判定の確信度は終始低めだった。

個別ではKAITO/USDTが24hで-17.74%と大きく崩れており、市場全体の平均を押し下げる要因になっていた。一方でBTCは4h+0.74%、ETHは4h+0.43%と主要銘柄は底堅く推移している。

取引面では、今日はXPL/USDTがROIで+1.11%、ONDO/USDTがexit_signalで+1.16%とプラスで決済できた一方、KAS/USDTはexit_signalで-0.33%とわずかにマイナスだった。前日夜にはPUMP/USDTがstop_lossで2回連続のマイナス(-2.45%、-2.10%)となっており、これも響いてか累計損益は-1.22%、勝率は64.2%で推移している。現在の保有ポジションは0件、残高は9879.57 USDT。もちろんこれはあくまで紙上取引(dry-run)上の数字で、実資金は一切動いていない。

判定が揺れ続けた一日だったが、明日以降も地合いのばらつきが大きい局面では無理にポジションを取らず、方向感が揃うタイミングを待つ運用が続きそうだ。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら