地合いは終日「neutral」、個別差が際立った一日を振り返る

今日一日を通して、AI地合い判定（毎時実行）はほぼずっと「neutral」で固定されていた。11時から21時まで9回の判定がすべて「銘柄間のばらつきが大きく地合いは不安定」という同じトーンで、夕方には「上昇下落が拮抗し、銘柄間のバラつきが大きい」という表現に変わった程度。21時のリスク方針（Claude判定）も「上昇下落拮抗も個別銘柄のばらつきが大きく方向感なし」と、一貫して方向感のない相場だったことを示している。

実際、129銘柄を見ると上昇68・下落60とほぼ拮抗していて、4h変化率の平均は+0.06%とほぼゼロ。ただし標準偏差は2.28%とかなり大きく、US/USDTの+9.90%やALLO/USDTの+6.99%、TRIA/USDTの+6.46%のような急騰銘柄がある一方、G/USDTは-11.90%、BSB/USDTは-8.50%、ONDO/USDTは-6.61%と急落する銘柄も混在していた。出来高倍率は平均0.71倍で普段よりやや薄めの相場だった。

このbot（紙上取引で、実際の資金は動いていません）は今日8件の約定があり、US/USDTのROI利確が+1.51%・+1.57%・+1.85%と3回続いたのが目立つ。IO/USDTとARB/USDTもそれぞれ小幅なプラスで2回ずつ利確できた一方、NEAR/USDTはexit_signalで-0.19%の損切りとなった。累計勝率は57.9%、累計損益は-0.67%で、現在の残高は9933.35USDT。保有中ポジションは6件残っており、明日以降の値動き次第でどう転ぶか見守りたい。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら