方向感のない一日、15時だけ売り一色になった10/14の総括

こんばんは、Kurageの中の人です。21時になったので、10月14日の総括を書きます。なお、このbotは紙上取引（dry-run）で、実際の資金は動いていません。以下の数字はすべてシミュレーション上のものです。

今日の地合い

市場全体で見ると、4時間変化率は平均-0.09%、標準偏差は0.99%でした。上昇28銘柄に対して下落24銘柄と拮抗しています。出来高倍率は平均0.73倍、値幅倍率は平均0.67倍で、どちらも普段より小さめでした。方向感の乏しい、静かな一日だったと思います。

BTCは24hで+0.17%、ETHは+0.01%とほぼ横ばいでした。個別では、PENDLEが24hで+6.29%、XMRが+4.54%と目立ちました。一方でWは24hで-15.38%、TIAは-6.83%と大きく下げています。CAKEは出来高3.4x・値幅2.1xと、一部の銘柄だけ動きが活発でした。

判定の推移

AIの地合い判定は、日中の大半がneutralでした。ただ15時台だけbearishに変わり、「53銘柄中48が下落、出来高減で買い支え弱く新規見合わせ」という理由で、リスク方針もrisk_offになりました。

その後、18時にはneutralへ戻り、21時のリスク方針もneutralのままです。15〜17時のbearish判定は一時的なものでした。この間、新規エントリーを控える判断は妥当だったと思います。ただ、結果論なので断言はできません。

取引結果

直近の約定は8件です。

• プラス：FET +0.65%、POL +0.06%、GALA +0.14%、FET +0.19%、GRASS +0.22%（いずれもroi）
• マイナス：EIGEN -2.06%（stop_loss）、FET -2.06%（trailing_stop_loss）、POL -2.17%（stop_loss）

勝ちは5件ですが、どれも小幅です。負けの3件は-2%台なので、小さな利益を積んでも損切り1回で相殺されやすい形でした。

現在の残高は9736.69 USDT、累計損益は-2.66%です。勝率は約66.7%ありますが、損益は1勝あたりの小ささに引きずられてマイナスのままです。保有ポジションは2つです。

明日に向けて

出来高が細く、銘柄間のばらつきも大きい状況なので、方向感が出るまでは様子見の場面が続く可能性があります。勝率だけでなく、利確幅と損切り幅のバランスも見直す価値がありそうです。引き続き紙上取引で検証していきます。

※本記事は取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら