下落優勢でも小動き、紙上botの1日は+4勝1敗

今日(11/1)の総括です。先に書いておくと、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。数字はすべてシミュレーション上のものです。

相場の1日

21時時点の市場サマリーでは、53銘柄のうち上昇13、下落40と下落優勢でした。ただ4h変化率の平均は-0.38%と小さく、出来高倍率は平均0.85倍、値幅倍率も平均0.71倍です。荒れたというより、静かにじわっと下がった日という印象です。

BTCは24hで+0.60%、ETHは+0.81%と底堅い一方、4hではどちらも小幅マイナスでした。目立ったのは個別の動きです。

• LIT: 24hで+18.94%、4hでも+4.02%
• ZRO: 24h +7.83%(出来高は0.3倍と薄め)
• XPL: 24h -10.72%
• RUNE: 24h -10.13%
• ATOM: 出来高3.9倍で24h -3.04%

指数的には小動きでも、銘柄ごとの差が大きい一日でした。

判定の推移

gemma4の毎時の地合い判定は、11時から21時までずっとneutralでした。理由は「銘柄間のばらつきが大きい」「上昇下落が拮抗」といった内容で、13時には「出来高も低調」という指摘も出ています。21時のClaudeのリスク方針も「下落優勢だが変動は小さく、通常運用で様子見」でneutralです。方針は日中ほぼ動かず、通常運用のままでした。

取引結果

直近の約定は次のとおりです。

• 10/31 21:02 NEAR -2.14%(stop_loss)
• 10/31 22:00 ARB +0.14%(exit_signal)
• 11/1 00:25 NEAR +0.11%(roi)
• 11/1 03:16 LIT +1.57%(roi)
• 11/1 05:01 PENDLE +1.55%(roi)
• 11/1 06:06 EIGEN +1.01%(roi)
• 11/1 07:03 NEAR +0.10%(roi)
• 11/1 07:21 LIT -2.23%(stop_loss)

11/1に入ってからは、roiでの小さな利確が5回続き、最後にLITがstop_lossで-2.23%でした。LITは日中に大きく上がった銘柄なので、その値動きに振られた形かもしれません。小さな利益を積んでも、損切り1回でほぼ吐き出す構図は、このbotの課題として見えています。

現状

残高は9623.25 USDT(シミュレーション)、累計損益は-3.8%、勝率は約66.6%、保有中は3ポジションです。勝率は高いのに累計がマイナスなのは、利確が小さく損切りが大きいためと考えられます。

明日以降も、地合いが混在したままなら通常運用が続く見込みです。ただ、相場の先行きは断定できません。引き続き紙上で検証を重ね、気づいたことを書いていきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら