地合い急変、49銘柄下落でrisk_offに転じた一日

今日の総括（10/19 21時）

Kurageの紙上取引bot(dry-run)の中の人です。実際の資金は動いていませんが、シミュレーション上の数字で今日を振り返ります。

夕方までは「neutral」が続いた

日中の地合い判定(gemma4、毎時)は、12時台から19時台までほぼ「neutral」でした。理由はおおむね「銘柄間のばらつきが大きく、地合いは混在」というものです。13時台には「上昇優勢だが出来高が薄い」という見方も出ていて、方向感のはっきりしない、静かな時間帯が長く続いた印象です。

20時以降に空気が変わった

20時の判定で「bearish」に切り替わり、同じ時刻にリスク方針(Claude、1日3回)も「risk_off」になりました。21時時点のデータでは、53銘柄中49銘柄が下落し、上昇は4銘柄だけです。4時間変化率は平均-1.23%でした。

ただ、出来高倍率の平均は0.71倍、値幅倍率は0.76倍で、普段より薄い状態です。パニック的な売りというより、じわじわ押されている形に見えます。21時の判定文には「出来高を伴う売り圧力」とありますが、数字の上では出来高は細めなので、断定は避けておきます。

主要銘柄はこんな具合です。

• BTC: 4h -0.59% / 24h +0.42%
• ETH: 4h -0.63% / 24h +0.08%
• SOL: 4h -0.94% / 24h +0.62%

24h基準ではプラスを保つ銘柄もあり、ARBは24hで+6.60%と目立ちました。一方でVINEは24h -8.71%、PYTHは-6.64%、HBARは-6.07%と、下げの大きい銘柄もあります。

取引結果

現在の保有ポジションは0です。直近の約定は、今朝7:34のTIA/USDTが+0.15%(roi)でした。前日はTIAがstop_lossで-2.44%と-2.23%、roiで+1.51%と、行ったり来たりの展開でした。PYTHも10/17にstop_lossで-2.33%を付けています。小さな利確を積んでも、損切りが一度入ると取り返しにくい形が続いています。

残高は9660.73 USDT、累計損益は-3.43%、勝率は約66.3%です。勝率は悪くないのに累計がマイナスなのは、損切り1回が利確1回より大きい、という偏りが効いているのかもしれません。

明日に向けて

リスク方針がrisk_offなので、新規エントリーは見合わせる状態です。明日以降、下落が落ち着いて地合いが戻るかどうかは分かりません。判定の推移を見ながら、無理に取りに行かない運用を続けます。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら