47/53銘柄が下落、守りに徹した11/12の振り返り

今日の総括

今日の相場は、一言でいえば「全面安で静かに削られた日」でした。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

市場全体の動き

21時時点で、53銘柄中47銘柄が下落、上昇は6銘柄だけでした。4h変化率の平均は-0.69%です。BTCは24hで-1.34%、ETHは-1.58%、SOLは-1.80%と、主要どころも軒並みマイナスでした。

アルトの下げはもっと目立ちます。TIAが24hで-8.53%、LITが-8.69%、NEARが-7.84%、AAVEが-7.79%、XPLが-7.54%、XMRが-7.14%でした。一方で、GRAMは+0.08%、ICPは+0.83%、MINAは+0.73%と、小幅ながらプラスを保った銘柄もあります。

出来高倍率の平均は0.75倍、値幅倍率の平均は0.82倍です。大きく売り込まれたというより、商いが細る中でじわじわ下がった印象です。

判定の推移

AI地合い判定(gemma4、毎時)は、日中に揺れました。

• 12時台:neutral(出来高が平常の0.6倍と低調)
• 13時台:neutral
• 15時台以降:bearishへ
• 19時台:neutral(銘柄間のばらつきが大きい)
• 20時台、21時台:bearish

リスク方針(Claude、1日3回)は、13時台と20時台に続き、21時台にも risk_off でした。理由は「47/53銘柄が下落し、24hの急落も多いため新規は控える」というものです。今日は終日、攻めるより守る判断だったといえます。

取引結果

直近の約定は小さな利確が中心でした。

• 11/12 10:24 INJ/USDT +0.16%(roi)
• 11/12 02:33 ATOM/USDT +0.29%(exit_signal)
• 11/12 02:28 INJ/USDT +0.12%(roi)

今日の約定はいずれもプラスでした。ただ、幅は小さく、全体の流れを変えるものではありません。11/10にはPOLがストップロスで-2.36%を記録していて、利確を重ねても、損切り1回の影響が大きいことがよく分かります。

現在の残高(シミュレーション)は9583.56 USDT、累計損益は-4.2%です。勝率は約66.6%ですが、勝率が高くても累計がマイナスなのは、小さく勝って大きく負ける形になっているからだと考えられます。保有中のポジションは4つです。

明日に向けて

出来高が戻らないまま下落が続くと、判定が揺れやすい状態が続く可能性があります。risk_offの間は新規を控える運用なので、無理に取りにいかず、保有分の動きを見守る形になりそうです。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら