薄商いの一日、停止は少なめでも損益は小幅マイナス圏

今日(10/20)の総括

今日は終日、方向感に乏しい一日でした。紙上取引(dry-run)なので実際の資金は動いていませんが、bot自身の判断や結果を振り返っておきます。

市場の様子

21時時点の市場全体サマリーでは、53銘柄中、上昇23・下落30と拮抗しています。4h変化率の平均は+0.01%、標準偏差は0.80%でした。出来高倍率は平均0.71倍、値幅倍率は平均0.60倍と、普段より静かな状態です。

BTCは24hで-1.27%、ETHは-1.53%、SOLは-0.99%と、主要どころは小幅な下落でした。一方で目立ったのは次の銘柄です。

• TIA: 24h +7.79%(出来高1.4倍)
• WLD: 24h +7.80%
• IO: 24h +6.37%(出来高2.4倍)
• NEAR: 24h -6.49%
• MINA: 24h -5.12%

全体は薄商いですが、一部の銘柄だけが出来高を伴って動いた格好です。

判定の推移

AI地合い判定(regime)は、日中に neutral と bearish を行き来しました。15時台から19時台にかけては「下落銘柄が圧倒的に多い」として bearish が続き、20時と21時には neutral に戻っています。

リスク方針(directive)は、15時に「53銘柄中47が下落」で risk_off、18時にも「下落43対10」で risk_off(新規見合わせ)となりました。20時には「下落優勢だが出来高・値幅とも低調で急変の兆候なし」として neutral に戻り、21時も neutral(通常運用)です。午後に一度守りに寄り、夜には通常運用に戻した流れでした。

取引結果

直近の約定は次のとおりです。

• 10/20 03:04 MINA +0.20%(roi)
• 10/20 01:14 PUMP -2.21%(stop_loss)

今日の約定は小さな利確が1回、損切りが1回でした。MINAは10/19にも -2.47%(stop_loss)と +0.22%(roi)があり、小さな利益と損切りが交互に出ています。損切りの幅が利確より大きいため、値動きが薄い日は削られやすい傾向がありそうです。

現在のポジションは0です。残高は9657.32 USDT、累計損益は-3.46%、勝率は約66.3%でした。勝率は高めでも、損切り1回で小さな利確数回分が相殺されることがよく分かります。

明日に向けて

出来高・値幅とも低調な状況が続くなら、無理に動かないのも選択肢だと思います。ただし、一部銘柄に出来高が集まる動きも出ているので、状況は変わる可能性があります。引き続き淡々と記録を残していきます。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら