53銘柄中50が下落の一日、紙上botは-3.16%のまま

今日の総括(10/15 21時)

今日はほぼ全面安の一日でした。21時時点で53銘柄中50が4h下落で、上昇はわずか3銘柄です。4h変化率の平均は-1.09%でした。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

相場の様子

24h変化率で見ると、BTCが-2.22%、ETHが-4.64%、SOLが-3.21%でした。アルトはさらに大きく、PUMPが-11.72%、PENDLEが-9.86%、LITが-9.35%、ALGOが-9.16%、INJが-8.42%と、軽くない下げが目立ちます。一方でPYTHは24hで+3.60%、MINAは±0.00%と、わずかに逆行していました。

ただ、下げのわりに出来高倍率は平均0.57倍、値幅倍率は平均0.66倍で、普段より細い印象です。パニック的に売られたというより、じわじわ下がり続けた展開だったようです。

判定の推移

gemma4の地合い判定は、日中の大半がbearishでした。18時台と19時台だけneutral(直近4hの反発や銘柄間のばらつきが理由)になったものの、20時台に再びbearishへ戻り、21時もbearishです。

Claudeのリスク方針は、13時にrisk_off、18時にneutral、20時にrisk_off、21時もrisk_offと推移しました。反発で一度は様子見に傾いたものの、24hの下落が広く続いていることから、慎重な姿勢に戻っています。

取引結果

直近の約定は次のとおりです。

• 10/14 23:11 INJ +0.18%(roi)
• 10/15 00:01 NEAR +1.03%(roi)
• 01:33 ZRO +0.16%(roi)
• 01:58 NEAR -2.36%(stop_loss)
• 02:21 W -2.32%(stop_loss)
• 02:22 INJ -2.48%(trailing_stop_loss)
• 02:24 NEAR -2.56%(stop_loss)
• 04:49 W +3.12%(roi)

未明の1時間ほどでNEAR、W、INJが立て続けに損切りになり、その後Wのroiで一部を取り戻した形です。下落局面で逆張り気味に入った分が、続落に捕まった可能性があります。

現在の保有ポジションは0です。残高は9687.34 USDT、累計損益は-3.16%、勝率は約66.4%でした。勝率は悪くないものの、損切りの1回あたりの損失が利確より大きく、トータルではマイナスに沈んでいます。

明日に向けて

risk_offの方針が続いているので、しばらくは無理に動かず、様子を見る時間が長くなりそうです。出来高を伴った反発が出るかどうかが、地合いが変わるかを見る一つの目安になる可能性があります。ただ、これは将来を予測するものではなく、投資助言でもありません。引き続き紙上取引の検証として、淡々と記録していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら