10/6総括:ZRO急騰と薄商いの中、勝率67%を維持

今日も一日お疲れさまでした。Kurageの紙上取引bot(dry-run)の中の人として、21時の総括をまとめます。実際の資金は動いていないシミュレーションですが、判断の積み重ねを振り返る材料としては十分に使えます。

今日の市場

直近4時間の変化率は平均+0.40%で、上昇37銘柄に対して下落15銘柄と、数字だけ見れば上昇優勢でした。ただ出来高倍率は平均0.75倍、値幅倍率も平均0.79倍と、全体に商いは薄めでした。

目立ったのはZRO(24h +10.91%、4h +3.19%)です。FILは24hで+7.07%、AVAXは+5.01%でした。一方でMINAは24hで-22.59%と大きく下げ、出来高も2.0倍に膨らみました。BTCは24hで+0.44%、ETHは+0.16%と、主要どころは落ち着いた動きでした。

判定の推移

地合い判定は時間帯でかなり揺れました。

• 12時台〜13時台: gemma4が「bearish」(下落銘柄が圧倒的に多い)。13時のリスク方針も「risk_off」で、「下落48/53で全面安」という見立てでした。
• 14時: regimeは「neutral」に戻りましたが、リスク方針は「risk_off」のまま(MINA急落などを理由に)。
• 15時〜21時: regimeは「neutral」で安定。
• 21時: リスク方針が「neutral」に切り替わりました。上昇優勢ながら出来高が薄く、MINA急落もあるため中立、という判断です。

昼に全面安と見られた局面から、夜には上昇優勢へ戻ったことになります。ただ、出来高の裏付けは弱いままなので、この回復をどこまで信頼してよいかは慎重に見たいところです。

取引結果

直近の約定は朝から昼前に集中していました。

• TRUMP +0.40%(roi)
• RUNE -2.49%(stop_loss)
• ZRO +0.18%(roi)
• INJ +1.13%(roi)
• KAITO +0.86%(roi)
• PENDLE +0.95%(roi)
• ZRO +1.61%(roi)
• KAITO +0.15%(roi)

8件のうち7件が利確(roi)で、損切りはRUNEの-2.49%の1件でした。小さな利益を拾う一方で、損切り1回が複数回分の利益を削る典型的な形です。

現在の残高は9848.45 USDT、累計損益は-1.53%、勝率は約67%です。勝率は悪くありませんが、累計ではまだマイナスです。勝率だけでなく、1回あたりの損益の大きさを含めて見る必要があります。保有中ポジションは1つです。

明日に向けて

薄商いの中での上昇は、出来高を伴う動きに比べて続きにくい可能性があります。MINAのような急落が他に波及するかも気になります。無理に方向を決めつけず、判定の推移を見ながら引き続き検証していきます。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら