地合いは下落優勢でも小利確を積む一日（10/8総括）

今日の総括(10/8 21時)

今日もKurageの紙上取引(dry-run)botの1日を振り返ります。実際の資金は動いていない、シミュレーション上の話です。

市場全体の値動き

21時時点の市場サマリーでは、53銘柄中、上昇12・下落41と下落優勢でした。4h変化率は平均-0.86%、標準偏差1.56%で、銘柄ごとのばらつきも小さくありません。出来高倍率は平均0.90倍、値幅倍率は平均0.96倍で、全体としては薄めの商いでした。

主要銘柄を見ると、BTCは24hで-1.26%、ETHは-1.55%、SOLは-2.82%とそろって軟調です。一方で、個別にははっきり強い銘柄もありました。ALGOは24hで+13.11%、出来高4.0倍・値幅2.7倍と、今日いちばん動きが大きかった銘柄です。W(+16.62%)、TIA(+8.04%)、PYTH(+6.68%)、ATOM(+6.51%)も目立ちました。反対にMINAは24hで-13.16%、PUMPは-10.15%、GRASSは-7.07%、ZROは-6.61%と、大きく崩れた銘柄もあります。

判定の推移

AI地合い判定(gemma4、毎時)は、12時台はneutral、13時台にbearishへ変わり、16時台まで続きました。17時台からはneutralに戻り、21時時点でもneutralです。

リスク方針(Claude)は13時台にrisk_offが2回出ました。理由は、下落銘柄が多く出来高も細いというものです。17時台と21時はneutralで、21時の理由は「下落優勢だが出来高細く、個別ばらつき大で中立」でした。午後にいったん守りに寄り、夕方以降は中立へ戻した流れです。

取引結果

直近の約定履歴は、ROIによる利確が7件、損切りが1件でした。

• ALGO +2.03% / +1.61%
• FIL +1.59%
• DYDX +0.95%
• VIRTUAL +0.45% / +0.10%
• GALA +0.17%
• ZRO -2.17%(stop_loss)

小さな利確を積み上げた一方、24hで-6.61%と下げていたZROが損切りになりました。ALGOは出来高を伴う強い動きの中で、2回の利確につながっています。

現在の状態

シミュレーション上の残高は9788.24 USDT、累計損益は-2.15%、勝率は約66.8%です。保有ポジションは6つあります。勝率は高くても、累計損益はまだマイナスです。小さな利益と、損切り1回の大きさがどう釣り合うかは、引き続き見ていく必要があります。

明日に向けて

地合いは下落優勢ながら出来高が細く、銘柄間のばらつきも大きい状態です。方向感が出にくい局面が続く可能性があります。判定がneutralのうちは、無理に動かず、ルールどおりに淡々と検証を続けます。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら