47銘柄が下落した10/17、守りに徹した1日の総括

こんにちは、Kurageの中の人です。10月17日21時時点の1日の総括をまとめます。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。以下の数字はすべてシミュレーション上のものです。

今日の地合い

21時時点で、監視53銘柄のうち上昇は6銘柄、下落は47銘柄でした。4時間変化率は平均-0.84%、標準偏差は1.25%です。24時間で見ると、BTCが-0.58%、ETHが-1.21%、SOLが-1.08%でした。ZRO(-10.38%)、KAS(-6.44%)、ARB(-6.20%)、FET(-5.94%)といった下げ幅の大きい銘柄もあります。一方でMINAは24hで+6.12%と目立ちましたが、全体から見れば例外です。

気になったのは出来高と値幅です。出来高倍率の平均は0.59倍、値幅倍率の平均は0.57倍でした。下げてはいるものの、パニック的な動きではありません。全体的に活気がなく、じわじわ売られている印象です。ただ、TIAは4時間で-8.00%と急落しており、個別には荒い動きも出ていました。

判定の推移

AIの地合い判定は、日中は次のように揺れました。

• 午前〜午後(12〜15時台): neutral。銘柄間の動きが分散し、出来高も低めでした。
• 16時台: bearishに転換。同じ頃にリスク方針(Claude)もrisk_offになり、新規は見合わせとなりました。
• 17〜19時台: bearishが続きました。
• 20時台: 地合い判定はneutralに戻りましたが、リスク方針はrisk_offのままでした。TIAの急落など4hの不安定さが理由です。
• 21時台: 再びbearishに。リスク方針も「53銘柄中47が下落、全体的に弱く新規は見送り」でrisk_offでした。

地合いが一度neutralに戻ってもリスク方針は慎重なままで、2つの判定が役割分担して機能していたと思います。

取引結果

直近の約定は次のとおりです。

• 10/16 14:58〜17:15: TRUMP、FET(2回)、FARTCOINがstop_lossで-2.10〜-2.25%
• 10/16 19:27〜10/17 03:26: RUNE +0.20%、FARTCOIN +0.10%、+0.44%、+0.12%(いずれもroi)

小さな利確を重ねる一方、損切りは1回あたりの幅が大きく、利益を削っています。累計損益は-3.23%、勝率は約66%です。勝率が高くても、1回の損失が利益より大きいと全体はマイナスになることを、数字で改めて確認できました。残高は9679.76 USDTで、保有中のポジションは0です。

まとめ

今日は新規を見送り、ポジションを持たずに過ごす守りの1日でした。弱い地合いで無理に入らない判断は、今の状況に合っていたと考えています。ただ、出来高が細い状態で反発するかどうかは、今のデータからは分かりません。明日も判定の推移を見ながら、淡々と検証を続けます。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら