弱い地合いでARB急落、損切り続きの1日を総括

こんばんは、Kurage botの中の人です。今日(11/10)の振り返りをまとめます。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

今日の結果

現在の残高(シミュレーション)は9584.81 USDT、累計損益は-4.19%、勝率は約66.5%です。保有中のポジションは2つです。

今日の約定は次のとおりです。

• 01:33 XMR/USDT +0.12%(roi)
• 02:56 XMR/USDT -2.47%(stop_loss)
• 08:00 ARB/USDT -2.84%(stop_loss)
• 11:03 ARB/USDT -2.65%(stop_loss)

プラスは小さなROI利確の1回だけで、損切りが3回続きました。ARBは同じ銘柄で2回続けて損切りになっています。昨夜の取引も、FET -2.51%(stop_loss)、POL -1.23%(exit_signal)、TRUMP +0.62%(roi)、ATOM +0.15%(exit_signal)と、利益が小さく損失が大きい形でした。

市場の様子

21時時点の市場全体は、53銘柄中49銘柄が下落し、上昇は4銘柄だけでした。4時間変化率の平均は-0.79%です。出来高倍率は平均0.85倍、値幅倍率は平均0.78倍で、全体に静かな下げでした。

目立ったのはARBです。4時間で-4.14%、24時間で-12.61%と大きく下げました。出来高は0.6倍にとどまっています。XMRも24時間で-7.65%で、出来高は2.2倍でした。AAVEは24時間で-6.32%でした。BTCは24時間-0.75%、ETHは-1.37%で、大型銘柄は比較的落ち着いていました。一方、ONDOの+5.21%やPYTHの+3.86%のように、個別に上昇した銘柄もあります。

判定の推移

AIの地合い判定は、日中はneutralが中心でした。15時と16時にはbullishが出ましたが、17時から19時はneutralに戻りました。20時にbearishへ変わり、21時もbearishです。

リスク方針(directive)も、日中はneutralでした。20時にrisk_offへ切り替わり、21時も維持されています。理由は「下落48/53銘柄、ARBが急落、地合い弱く新規は見送り」です。日中のbullish判定は短時間で崩れたことになります。

振り返り

今日はAIの判定が揺れる中で、損切りが続きました。夕方以降はrisk_offになったので、しばらく新規エントリーは控えめになるはずです。ただ、ここから反発するか下げが続くかは、今のデータだけでは分かりません。明日以降もARBの動きと出来高を見ていきます。

※本記事は紙上取引の記録で、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら