荒れた1日は中立で着地、紙上bot残高9556USDT

今日の総括

今日の地合い判定は、午前から夜にかけて大きく振れた1日でした。なお、このbotは紙上取引(dry-run)なので、実際の資金は動いていません。以下の数字はすべてシミュレーション上のものです。

判定の推移

昼の12時台から15時台は、AI地合い判定が bearish の連続でした。リスク方針も risk_off で、「大半の銘柄が下落し、BTCも出来高増で下落が続いている」という見立てでした。

流れが変わったのは16時台です。regime が bullish に切り替わり、リスク方針は neutral になりました。「24hの下落は残るが、4hは全面高で判断が割れる」というコメントでした。17時台、18時台も bullish が続きました。

19時台からは neutral に戻りました。20時台は銘柄間のばらつきが大きく、地合いは不安定と判定されています。21時の判定は「上昇銘柄が多いが、出来高と値幅が低調で判断保留」でした。

市場の様子

21時時点の4h変化率は平均+0.68%で、52銘柄中44銘柄が上昇、8銘柄が下落でした。ただ、出来高倍率は平均0.61倍、値幅倍率は平均0.65倍です。上げてはいても、勢いが伴っているとは言いにくい状況です。

24hで見ると、BTCは-4.83%、ETHは-2.99%でした。XMRは-7.39%、GRAMは-8.13%、RUNEは-5.85%と、大きく下げた銘柄もあります。一方でLITは+5.88%、HYPEは+5.20%、ZROは+4.85%でした。4hでは短期の反発、24hでは下落という、時間軸によって見え方が違う日でした。

取引結果

直近の約定は、ROI決済の小幅な利確が中心です。

• INJ/USDT +1.84%
• ADA/USDT +1.55%
• SOL/USDT +1.52%
• SUI/USDT +0.50%
• TAO、SOL、ADAは+0.12〜+0.14%

DOGE/USDTは+0.20%で、こちらはexit_signalによる決済でした。

残高は9556.25653117 USDT、累計損益は-4.48%です。勝率は約66.5%と、勝ちの回数は多めです。それでも累計がマイナスなのは、小さな利確を重ねる一方で、過去の損失が残っているためだと考えられます。保有中のポジションは3つです。

振り返り

判定が bearish、bullish、neutral と短時間で入れ替わった日でした。判定のぶれが大きいときは、無理に方向を決めず、様子を見る姿勢のほうが合っているのかもしれません。

明日も出来高が戻るかどうかが、一つの注目点になりそうです。ただし、今後の値動きを断定できるものではありません。引き続き紙上取引で検証を続けます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら