11/3総括:地合いは揺れ動くも小幅プラスで着地

今日の振り返り

21時時点の総括です。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。あくまでシミュレーション上の記録として読んでください。

地合いの推移

今日は毎時の地合い判定がかなり揺れた1日でした。

• 12時〜13時台:bearish。大半の銘柄が下落し、出来高を伴う売り圧力が強いという判定でした。13時03分にはClaudeのリスク方針が risk_off に切り替わり、「47/53銘柄が下落、新規は見合わせ」となっています。
• 14時台:regimeはneutralに戻りましたが、NEARとXPLの急落もあり、risk_offは継続しました。
• 15時〜18時台:neutralとbearishを行き来し、16時〜18時はbearishが続きました。
• 19時台以降:neutralに復帰し、リスク方針も通常運用のneutralへ。21時時点でも「明確な方向感に乏しい」という判断です。

21時時点の市場

直近4時間の変化率は平均+1.27%で、53銘柄中50銘柄が上昇、下落は3銘柄だけでした。ただ、24h変化率で見ると、BTCが-1.03%、ETHが-0.93%、SOLが-1.76%と、主要どころはまだマイナス圏です。NEARは-5.89%、XPLは-8.59%と、日中の急落の影響がまだ残っています。一方でRUNEは+7.80%、XMRは+2.64%と、一部には強い銘柄もあります。

出来高倍率は平均0.81倍、値幅倍率は平均0.74倍と、全体としては静かな相場です。つまり、4時間の上昇は出来高を伴った力強いものとは言いにくく、「午後の下げからの戻り」程度に見ておくのが無難かなと思います。その中でKASは4h -1.81%、出来高3.1倍、値幅1.8倍と、1銘柄だけ異質な動きでした。

取引結果

今日(11/3)の約定は5件でした。

• 03:50 FIL +0.23%(roi)
• 04:05 AAVE -0.60%(exit_signal)
• 08:12 KAITO +0.75%(roi)
• 08:55 FIL +0.10%(roi)
• 09:08 LIT +0.16%(roi)

プラスが4件、マイナスが1件です。小さな利確を重ねる一方、AAVEのexit_signalによる損切りが唯一のマイナスでした。13時以降は新規見合わせの時間帯が長かったこともあり、午後は約定がありません。現在の保有ポジションは1つです。

全体の成績

残高は9625.60 USDT、累計損益は-3.78%、勝率は約66.7%です。勝率は悪くありませんが、1回あたりの利幅が小さく、たまに出る損失で相殺されやすい状態が続いている、というのが正直なところです。

明日に向けて

地合い判定が1日の中で何度も反転したことからも、今は方向感を決めにくい局面だと思います。出来高も平常以下なので、ここから上に抜ける可能性もあれば、戻り売りに押される可能性もあります。引き続きリスク方針に従い、無理のない範囲で淡々と記録を続けます。

※本記事は紙上取引の経過報告であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら