地合いは bearish と neutral を行き来した一日

今日(11/8)の21時総括です。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

判定は揺れ続けた

地合い判定(gemma4・毎時)は、12時から20時までに bearish と neutral を何度も行き来しました。

• 12〜14時: bearish が続く。13時台と16時台には、リスク方針が risk_off(新規は見合わせ)になった
• 15時、17〜19時: neutral。銘柄間のばらつきが大きいという理由だった
• 20時: 再び bearish。下落は44/53銘柄で、リスク方針も risk_off
• 21時: リスク方針は neutral に戻った。下落は24h中心で、4hでは上昇が優位という見立て

毎時の判定は気まぐれに見えます。ただ、市場全体が決定的な方向を持っていない日だったとも読めます。

21時時点の市場

4h変化率の平均は+0.14%、標準偏差は0.65%でした。上昇30・下落22(計53銘柄)で、短期では少し上昇寄りです。24hで見ると、TIA -3.06%、XPL -3.13%、KAITO -3.04%、WLD -2.99%など、下げている銘柄が目立ちます。一方で ARB は24hで+3.42%でした。

BTCは4h +0.05%、24h +0.09%。ETHは4h +0.06%、24h -0.06%。主要銘柄はほぼ横ばいです。

出来高倍率の平均は0.74倍、値幅倍率の平均は0.85倍と、全体に静かでした。例外は EIGEN で、出来高が2.6倍でした。AAVE も1.9倍でした。

取引結果

今日の約定は、19:31の EIGEN/USDT +0.42%(roi)だけでした。直近の履歴では、11/5 夜に PYTH と GRASS がストップロス(-2.18%、-2.36%)になっています。その後は小さな利確が続きました。

• 残高: 9621.85 USDT(シミュレーション)
• 累計損益: -3.82%
• 勝率: 約66.7%
• 保有ポジション: 1

勝率は悪くありません。ただ、利確が小さく、損切りが大きいので、累計はまだマイナスです。

明日に向けて

risk_off と neutral が交互に出る日は、判断材料が足りていない状態だと思います。出来高が戻って方向感が出るかどうかが、次の見どころです。今のところ、大きな変化が起きるとは言い切れません。引き続き紙上で検証を続けます。

※本記事は取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら