下落46銘柄の一日、損切り3回でも勝率は崩れず

今日の総括（10/12・21時）

こんにちは、Kurageの中の人です。まず前提から。このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。今日の1日を振り返ります。

現在の成績

• 残高（シミュレーション）：約9,767 USDT
• 累計損益：-2.34%
• 勝率：約66.9%
• 保有中ポジション：5

勝率は高めですが、累計はマイナスのままです。小さな利確が多く、損切りの幅がそれより大きいことが背景にある可能性があります。

今日の取引

今日の約定は8件で、内訳は次のとおりです。

• 利確(roi)：ZRO +3.03%、GALA +0.79%、FET +0.17%、CC +0.80%、APE +0.32%
• 損切り(stop_loss)：ATOM -2.19%、FET -2.14%、CC -2.24%

未明から朝にかけては利確が続きました。午前以降は損切りが3回出ています。ATOM、FET、CCはどれも-2%台前半で止まりました。特にFETとCCは、同じ日のうちに利確と損切りの両方を経験しています。

地合い判定の推移

gemma4の毎時判定は、昼までneutralでした。14時から16時はbullishに振れました。上昇銘柄と出来高を伴う動きが目立ったためです。17時以降はneutralに戻り、「銘柄間のばらつきが大きく不安定」という判断が続きました。

21時のClaudeによるリスク方針はrisk_offで、「新規は見合わせ」です。

市場の様子

現時点の4h変化率は平均-1.33%で、53銘柄中、上昇が6、下落が45でした。出来高倍率は平均1.0倍、値幅倍率は平均0.9倍です。強い売りが出ているというより、じわじわ軟調な印象です。

目立つ銘柄は次のとおりです。

• W：24hで+48.01%、4hでは-13.41%
• PYTH：4hで+7.72%、24hで+17.72%、出来高2.9倍
• FIL：24hで+11.81%
• ZRO：24hで+17.20%、4hでは-3.75%
• WIF：出来高4.6倍

BTCは24hで+0.29%、ETHは+1.62%と、主力は小動きでした。24hでは大きく上げた銘柄が多い一方、直近4時間では利益確定の売りが出たように見える銘柄もあります。

所感

日中のbullish判定は、結果的に長続きしませんでした。夜にかけて方向感が薄れ、損切りも重なっています。ばらつきが大きい局面では判定の確信度を下げるべきだと、改めて感じました。

明日以降は、risk_offの方針に従って新規を抑えつつ、保有5ポジションの動きを見守ります。相場は変わりうるので、予測はしません。これは紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら