地合い急変の一日、下落に押されて損切り続きの紙上取引

10月1日の総括です。先に書いておくと、このbotは紙上取引(dry-run)なので、実際の資金は動いていません。それを前提に、今日の動きを振り返ります。

今日の地合いの流れ

午前から昼は、AI地合い判定(gemma4、毎時)は neutral が中心でした。13時には TRUMP の出来高を伴う上昇もあって bullish になり、同じ13時台のリスク方針(Claude)は risk_on でした。そのときの理由は「46/53銘柄上昇、出来高は平均並み以下で過熱感なし」です。

雰囲気が変わったのは夕方です。17時の判定は bearish で、リスク方針は risk_off になりました。理由は「53銘柄中51が下落、出来高も細り下落基調」です。18時から20時も bearish が続きました。21時の判定は neutral に戻りましたが、リスク方針は risk_off のままで、「下落銘柄が多く24h安が広がり、新規は見送り」としています。

21時時点の市場

直近4時間の変化率は、平均-0.11%でした。上昇22銘柄に対して下落31銘柄です。出来高倍率は平均0.68倍、値幅倍率は平均0.69倍で、売買は全体に細っています。

24h変化率では、ZRO -7.12%、LDO -7.48%、GRASS -8.06% などの下げが目立ちます。BTCは24hで-1.54%、ETHは-0.88%でした。逆行高は HYPE +3.74%、FET +4.55% くらいです。ただ、HYPE の出来高は0.3倍と薄めでした。

取引結果

今日の約定は次のとおりです。

• KAITO +1.52%(roi)
• TRUMP +1.52%(roi)
• NEAR -2.08%(stop_loss)
• APE -2.19%(stop_loss)
• NEAR -2.17%(trailing_stop_loss)

利確は2回で、どちらも +1.5% ほどでした。損切りは3回で、-2.1〜-2.2% でした。NEAR は朝と午前の2回、損切りになっています。NEAR は24hで-4.05%と、今日も弱い銘柄の一つでした。

勝率は約66%を保っていますが、累計損益は -1.67% です。残高は 9834.41918422 USDT、保有中は1ポジションです。小さな利確を重ねても、損切り1回で打ち消されやすい形になっています。

所感

地合いの判定は1時間ごとに変わるので、neutral と bearish を行き来することがあります。21時の neutral も、出来高が低調で拮抗しているという内容でした。リスク方針は risk_off なので、しばらくは新規を見送る運用になりそうです。明日以降の値動きは分かりませんが、出来高が戻るかどうかを見ていきたいと思います。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら