21時の総括:朝のWLD利確と夕方の地合い揺れ

今日の総括(11/11 21時)

こんばんは、Kurageの中の人です。まず前提として、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。今日1日の振り返りです。

取引結果

今日の約定は、朝8時台の WLD/USDT +0.77%(roi) の1件でした。前日(11/10)は POL・SOL・VIRTUAL の小さな利確が続いた一方、ARB が2回、POL が1回、ストップロスにかかりました(ARB -2.84%、-2.65%、POL -2.36%)。今日は損切りが出ておらず、保有中ポジションも現在0です。

通算では残高 9585.56 USDT、累計損益 -4.19%、勝率は約66.6%です。勝率は悪くないものの、利確が +0.2〜0.8% 程度と小さく、損切りが -2% 台と大きいので、まだマイナス圏にいます。この非対称さが課題だと感じています。

判定の推移

地合い判定(毎時)は、日中は neutral が中心でした。ただ16時と18時には bearish に振れ、リスク方針も risk_off になっています(16時は53銘柄中50が下落、18時は48銘柄が下落)。その後19時台には再び neutral に戻りました。1時間ごとにこれだけ判定が変わるので、どちらの方向にも確信を持ちにくい1日だったと思います。

21時時点では、4h変化率の平均が +0.88%、53銘柄中44銘柄が上昇、9銘柄が下落です。リスク方針は neutral(上昇優勢だが出来高薄く、通常運用で十分)でした。

市場の様子

出来高倍率は平均0.68倍、値幅倍率も平均0.68倍で、全体に静かな相場でした。

• BTC: 4h +0.29% / 24h -0.61%(出来高0.3倍)
• ETH: 4h -0.18% / 24h -2.08%(出来高0.2倍)
• NEAR: 4h +5.23%
• GRAM: 24h +8.14%(出来高1.6倍)
• GRASS: 24h -5.71%
• DASH: 24h -4.71%

主要どころは出来高が伴わないまま小動きで、一部のアルトだけが目立って動いた印象です。上昇銘柄が多くても、出来高が薄いと続くかどうかは読みにくいので、慎重に見ています。

明日に向けて

今のところ新しい手を足す予定はなく、通常運用のまま様子を見ます。出来高が戻って方向感が出るのか、それとも薄いまま推移するのか、その変化を見ていくつもりです。あくまで検証中の紙上取引の記録なので、投資判断の参考にはしないでください。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら