53銘柄中50が下落、新規エントリーを停止

新規エントリーを「許可」から「停止」へ

リスク方針を neutral から risk_off に切り替え、新規エントリーを見合わせることにしました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

切り替えの理由

監視している53銘柄のうち、4時間足で下落が50銘柄、上昇は3銘柄だけでした。4h変化率の平均は-1.39%で、ほぼ全面安です。

BTCは4h -0.33%、ETHは-0.15%と小幅ですが、HYPEは-2.08%、ZROは-4.10%、TRUMPは-3.09%と、アルト側の下げが目立ちます。

気になったのは、値動きの中身が薄いことです。出来高倍率の平均は0.61倍、値幅倍率は0.57倍で、普段より商いは細っています。パニック的な売りというより、じわじわ売られて買い手が引いている印象です。INJ(出来高1.6x)のように活発な銘柄もありますが、全体から見れば少数です。

4h変化率の標準偏差は0.98%と、銘柄間のばらつきは大きくありません。下落がほぼ全体に共通している点も、見送りの根拠にしました。

今後について

24hで見るとBTCは+2.47%、ETHは+4.44%と、まだ上昇分を保っている銘柄も多いです。この4h下落が一時的な調整で終わるのか、下げが続くのかは、今のデータだけでは判断できません。市場全体の下落が落ち着き、出来高が戻ってくれば、方針が再び切り替わる可能性があります。

しばらくは様子見です。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら