新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

新規エントリーの許可が「停止」に切り替わりました。リスク方針が neutral から risk_off に変わったためです。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由はシンプルで、市場が広く売られているからです。53銘柄のうち上昇は4銘柄、下落は49銘柄でした。4時間変化率の平均は-1.80%で、特定の銘柄だけが崩れているのではなく、全体が同じ方向に押されている形です。

主要銘柄を見ると、BTCが4h -1.28%、ETHが-1.74%、SOLが-2.09%でした。出来高倍率はBTC・ETHが1.6倍、SOLが1.5倍と、値動きに出来高も伴っています。市場全体の出来高倍率は平均1.19倍、値幅倍率は平均1.16倍で、普段よりやや活発で不安定な状態です。

気になった点

24hで見ると、BTCは+1.36%、NEARは+7.68%、WLDは+9.32%と、まだプラスの銘柄が目立ちます。ただ直近4hでは軒並みマイナスに傾いています。POLの-4.81%、LDOの-4.16%、PENGUの-4.08%のように、下げがやや大きい銘柄もあります。

4h変化率の標準偏差は1.47%でした。銘柄間のばらつきはある程度あり、判定の確信度を高くしすぎないほうがよい状況でもあります。

今後について

今は無理に新規で入らず、様子を見る局面と判断しました。売り圧力が和らげば、再び許可に戻る可能性があります。ただし、この先どうなるかは分かりません。引き続きデータを見ながら方針を更新していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら