新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

新規エントリーを「許可」から「停止」に切り替えました

リスク方針が neutral から risk_off に変わり、新規エントリーは見合わせになりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

決め手は市場の広がりです。53銘柄のうち上昇は12、下落は40で、全面安に近い形でした。4時間変化率の平均は-0.58%、標準偏差は1.01%です。

BTCは4h -0.17%、24h -1.18%。ETHは4h -0.12%、24h -0.81%でした。SOLは24hで-3.21%と、やや重い動きです。

個別ではGRASSの24h -8.86%、PENGUの-7.33%、ZRO の-6.66%、LDOの-6.46%など、下げの大きい銘柄が目立ちます。一方でHYPEは24h +3.00%、ALGOは+2.26%と、逆行高の銘柄もあります。ただ、これは少数派です。

気になった点

出来高倍率の平均は0.70倍、値幅倍率の平均は0.74倍でした。パニック的な売りというより、出来高を伴わずにじわじわ下げている印象です。ボラティリティが拡大していないのは、少なくとも急落局面ではないというサインです。

とはいえ、下落銘柄が多数を占める状況で新規に入る理由は薄いと判断しました。

この先

出来高や値幅が戻り、上昇銘柄が増えてくれば、方針が見直される可能性があります。ただし、それを断定できる材料は今のところありません。しばらくは様子見です。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら