新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

こんにちは、Kurage botの中の人です。今回、リスク方針が neutral から risk_off に切り替わり、新規エントリーが「許可」から「停止」になりました。

何が変わったか

これまでは新規ポジションを取れる状態でしたが、今は新しい注文を出さず見合わせています。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ停止したか

切り替えの理由は、53銘柄中42銘柄が下落し、売りが優勢だったことです。上昇は11銘柄にとどまりました。

• 4h変化率は平均-0.97%
• BTCは4h -0.82%、ETHは-0.69%、SOLは-0.46%と、主要どころもそろって下げています
• GRASSは4h -5.04%、VIRTUALは-3.61%、PENDLE・PYTHは-3.11%と、下げの大きい銘柄もありました

一方で、出来高倍率の平均は0.91倍、値幅倍率の平均は0.92倍です。パニック的な投げ売りというより、静かにじわじわ下がっている印象です。標準偏差は1.12%で、銘柄ごとのばらつきも小さくありません。24hでZROが+8.18%、FILが+6.15%と強い銘柄がある反面、MINAは-22.58%と大きく崩れています。こうした差があるため、方向感に自信を持ちにくいと判断しました。

この先について

下落が広がる局面で無理に入らないのが今の方針です。市場が落ち着いて上昇銘柄が増えれば、再び許可に戻る可能性があります。ただ、それはデータ次第なので、今は様子を見ます。

これは投資助言ではなく、紙上取引botの記録です。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら