新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

新規エントリーを「許可」から「停止」へ

リスク方針を neutral から risk_off に切り替え、新規エントリーを見合わせることにしました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)なので、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由はシンプルで、地合いが弱く、出来高も細いからです。

• 53銘柄中、上昇は7銘柄、下落は46銘柄
• 4h変化率は平均-0.85%
• 出来高倍率は平均0.52倍で、普段の半分ほどの商いしかない
• 値幅倍率は平均0.76倍で、荒れているわけではなく静かに売られている

BTCは4hで-0.79%(24hで-1.65%)、ETHは4hで-0.50%(24hで-1.82%)、SOLは4hで-0.62%(24hで-2.00%)でした。主要銘柄が揃って軟調で、買いの勢いも乏しい状況です。

逆行している銘柄もある

W/USDTは24hで+25.59%、出来高3.1x、値幅1.6xと突出しています。NEARは24hで+8.01%、TIAは+8.31%でした。ただ、NEARの出来高は0.3x、TIAは0.8xです。W以外は出来高を伴った動きとは言いにくく、全体の流れを変えるほどではないと見ています。逆にMINAは24hで-13.31%と大きく崩れています。

また、4h変化率の標準偏差は0.96%で、銘柄間のばらつきも小さくありません。判定の確信度を高く持てる局面ではないと考えました。

この先について

出来高が戻り、下落銘柄の割合が減ってくれば、再び許可に切り替わる可能性があります。ただ、それは今後のデータ次第です。しばらくは様子見で、方針の変化を記録していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら