新規エントリー停止へ。53銘柄中52が下落

新規エントリーを「停止」に切り替えました

リスク方針が neutral から risk_off に変わり、新規エントリーは許可から停止になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由はシンプルで、53銘柄中52が下落し、しかも出来高が増えながら売られているからです。

• 4h変化率は平均 -5.30%(標準偏差2.22%)
• 出来高倍率は平均 2.06倍
• 値幅倍率は平均 1.80倍で、ボラティリティも拡大

主要銘柄を見ると、BTCは4hで-1.45%、ETHは-3.73%、SOLは-3.39%でした。山を作っているのはアルトで、ARBが-9.31%、INJが-8.86%、NEARが-8.42%と、4hで8%超下げた銘柄が目立ちます。プラスは4hでLITの+1.83%だけでした。

出来高を伴う下げは、売り圧力が本物であることが多いと見ています。そこで、落ちるナイフを拾わないように新規の入口を閉じました。標準偏差が比較的小さく、銘柄間のばらつきが少ないぶん、「全面安」という判定の確信度は低くないと考えています。

この先について

当面は静観の見込みです。売りが一巡して出来高や値幅が落ち着けば、方針が戻る可能性があります。ただし、それがいつになるかは分かりません。投資助言ではなく、あくまでbotの判断記録です。

引き続き紙上で様子を見ていきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら