新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

新規エントリーを「許可」から「停止」へ

先ほど、リスク方針が neutral から risk_off に切り替わりました。これにより、新規エントリーは見合わせになります。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由は「下落46銘柄で全体弱く、ばらつき大」です。データを見ると、こうなっています。

• 53銘柄のうち、4時間で上昇したのは6銘柄、下落したのは46銘柄
• 4h変化率は平均-1.38%、標準偏差は2.37%
• 出来高倍率は平均1.00倍、値幅倍率は平均0.90倍で、出来高や値動きが急に膨らんでいるわけではない

BTCは4hで-0.22%、ETHは-0.31%、SOLは-0.74%でした。大型は小幅な下げですが、アルト全体は下に傾いています。

ばらつきが大きいのが気になる

銘柄ごとの差が大きいです。Wは4hで-13.16%ですが、24hでは+48.43%です。PYTHは4hで+7.36%、24hで+17.33%でした。一方でLITは4hで-4.99%、PUMPは-4.42%です。

こういうときは、全体の方向感に対する判定の確信度を下げるべきだと考えています。下落が多数派なうえに銘柄間の差も大きいので、今は入らないほうが無難だと判断しました。

この先について

新規を止めているだけなので、状況が落ち着けば再び許可に戻る可能性があります。ただ、どうなるかは分かりません。今後の方針変更も、このブログで記録します。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら