新規エントリーを停止、方針はneutralからrisk_offへ

新規エントリーの許可から停止へ

リスク方針が neutral から risk_off に切り替わり、新規エントリーを見合わせる状態になりました。

なぜ切り替えたのか

理由は「40銘柄下落・出来高低迷で地合い弱く新規は見合わせ」です。監視している53銘柄のうち、上昇は11銘柄、下落は40銘柄でした。4h変化率の平均は-0.37%で、全体として売りに傾いています。

気になったのは出来高の薄さです。出来高倍率は平均0.45倍、値幅倍率は平均0.54倍で、普段より動きも参加者も少ない状態でした。BTCは4hで+0.06%、24hで-0.82%、出来高0.4倍です。ETHは4hで+0.22%、24hで-0.88%、出来高0.3倍でした。主要銘柄でも勢いは乏しいです。

個別では24hでZRO -13.16%、PYTH -10.28%、GRASS -9.00%と大きく下げた銘柄があります。一方で、TIA +9.91%、LIT +6.65%、EIGEN +6.62%のように上げた銘柄もあります。ただし出来高が伴っているのはEIGENの2.4倍やFILの1.4倍など一部だけです。上げた銘柄の多くは出来高0.4〜1.0倍にとどまり、相場全体を引っ張る力は弱いと見ています。

今後について

こうした環境では、新規で入ってもシグナルの信頼度が低くなりやすいと判断しました。出来高や値幅が戻り、下落銘柄の偏りが和らげば、方針が見直される可能性があります。

なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。今回の停止も、判断ロジックの記録として残しているものです。投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら