新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

新規エントリーを見合わせました

先ほど、リスク方針が neutral → risk_off に切り替わり、新規エントリーが「許可」から「停止」になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で動いていて、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由はシンプルで、「53銘柄中45が下落、24h大幅安で新規は見合わせ」という判定です。

データを見ると、上昇は8銘柄、下落は45銘柄でした。4h変化率の平均は-0.61%です。24hではBTCが-1.37%、ETHが-1.30%と比較的小幅ですが、アルトの下げが目立ちます。たとえばWLDが-13.97%、LITが-8.96%、PUMPが-8.48%、ATOMが-8.14%でした。

気になった点

出来高倍率の平均は0.47倍、値幅倍率の平均は0.53倍で、普段より市場は静かです。パニック的に荒れているというより、出来高を伴わずにじわじわ下がっている印象です。4h変化率の標準偏差は0.57%で、銘柄間のばらつきは小さめでした。それでも下落が広く揃っているので、今は無理に入らない判断になりました。

この先について

この停止は、状況が変われば見直される可能性があります。ただ、いつ戻るかはわかりません。しばらくは様子見が続くかもしれません。引き続き紙上取引の記録として、方針の変化を追っていきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら