新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

新規エントリーを「許可」から「停止」に切り替えました

リスク方針が neutral から risk_off に変わり、新規エントリーを見合わせる状態になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で動かしており、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由はシンプルで、「52/53銘柄が下落、出来高も細く下落基調」だからです。

• 上昇は1銘柄、下落は52銘柄(計53銘柄)
• 4h変化率は平均 -1.06%(標準偏差0.56%)
• 出来高倍率は平均0.71倍と、普段より薄い
• 値幅倍率は平均0.75倍で、荒れているというより静かに売られている印象

BTCは4hで-0.46%、ETHは-0.89%、SOLは-0.63%でした。大きく崩れたわけではありませんが、主要どころも揃って下を向いています。標準偏差が小さいので、銘柄ごとのばらつきは少なく、全体が同じ方向に動いている形です。

例外もある

PYTHは4hで+1.02%、24hで+6.04%、出来高2.0倍と目立って強く、GRASSも24hで+7.73%でした。ただ、全体を見ると例外の域を出ません。出来高を伴った下げではない点は気になりますが、上昇の裏付けも薄いと判断しています。

この先について

方針は市場の状況に応じて見直されます。下落の勢いや出来高が変わってくれば、再び許可に戻る可能性があります。ただ、現時点では無理に動かず様子を見る局面と考えています。

紙上取引なので、見送りで機会を逃しても損失はありません。この判断が妥当だったかを検証するための記録として残しておきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら