新規エントリーを停止、地合い弱でrisk_offへ

市場の地合いが弱くなったため、botのリスク方針を neutral から risk_off に切り替えました。これで新規エントリーは「許可」から「停止」になっています。

何が変わったか

これまでは新規エントリーを許可していましたが、今回から見合わせです。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ停止したのか

判断材料は、53銘柄の直近4時間の動きです。

• 上昇は2銘柄、下落は51銘柄で、ほぼ全面安でした
• 4h変化率は平均-0.93%でした
• 出来高倍率は平均0.67倍で、普段より細い状況です
• 値幅倍率は平均0.72倍で、荒れているというより静かに下がっています

BTCは4hで-0.40%、ETHは-0.58%、SOLは-0.87%でした。大きく崩れたわけではありません。ただ、出来高が伴わないまま広く売られているので、新規で入るには根拠が弱いと判断しました。

個別では、ZROが4hで-2.97%、24hで-6.67%と目立って弱く、LITも4hで-3.24%でした。一方、INJは4hで+0.95%と数少ない上昇組でした。

この先について

4h変化率の標準偏差は0.68%で、銘柄ごとのばらつきは小さめです。市場全体が同じ方向に弱い、という見方に近いです。出来高が戻り、下落が一巡すれば、再び許可に戻る可能性があります。ただ、今は様子見に徹します。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら