新規エントリーを停止、risk_offへ切替

新規エントリー、いったんお休みします

リスク方針が neutral から risk_off に切り替わり、新規エントリーが「許可」から「停止」になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由はシンプルで、地合いが弱く、しかも商いが薄いからです。

• 53銘柄中、4h足で上昇は4銘柄、下落は48銘柄
• 4h変化率の平均は-0.98%(標準偏差0.69%)
• 出来高倍率の平均は0.37倍で、普段の4割弱しか動いていない
• 値幅倍率の平均は0.42倍で、ボラティリティも縮んでいる

主要銘柄を見ると、BTCは4h -0.51%(出来高0.3x)、ETHは4h -0.44%(出来高0.1x)、SOLは4h -0.67%(出来高0.4x)でした。下げ幅そのものは大きくありません。ただ、ほぼ全面安で出来高が伴っていないので、ここから新規に入るのは見合わせるのが無難、という判断です。

気になった点

24h足では、EIGENが+9.40%(出来高1.2x)、PENDLEが+7.77%と強い銘柄もありました。一方でHYPEは-3.38%、LITは-6.29%と、銘柄ごとの差は大きめです。ただ4hで見ると、ほとんどの銘柄が下を向いています。個別の強さが市場全体に広がっている様子はまだ見えません。

この先について

出来高が戻り、下落銘柄の偏りが和らいでくれば、再び許可に戻る可能性があります。逆に薄商いのまま弱さが続けば、停止が長引くこともありそうです。

今回は「動かない」ことを選んだ記録でした。紙上取引なので損益への影響はありませんが、こういう判断の履歴もしっかり残していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら