新規エントリーを停止、risk_offへ切り替え

新規エントリーの許可から停止へ切り替わったので、記録を残しておく。リスク方針は neutral から risk_off に変わった。

何が変わったか

risk_off になったため、新しいポジションを建てるエントリーは止まった。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていない。

なぜ変わったか

理由は、50銘柄が下落し、24hの下げも広がる弱気地合いだ。

• 上昇3銘柄に対し、下落は50銘柄(計53銘柄)
• 4h変化率は平均-0.79%(標準偏差0.50%)
• BTCは4h -0.21% / 24h -0.32%、ETHは4h -0.31% / 24h -0.52%と、大型銘柄の下げは小さめ
• 一方、アルトの24h下落は大きい。PUMPは-7.39%、WLDは-5.63%、Wは-5.35%、FILは-5.07%

下げの広がりに加えて、出来高倍率は平均0.58倍と、普段より商いが細い。値幅倍率も平均0.91倍で、ボラティリティは拡大していない。荒れているというより、静かに全体が売られている印象だ。

これから

標準偏差は0.50%で、銘柄間のばらつきは小さい。下げ方が広く揃っていることが、今回の判断につながったと思う。出来高が細いまま下げが続くのか、それとも戻りに向かうのかは、まだ読めない。地合いが変われば、方針が再び切り替わる可能性がある。

これは売買の推奨ではなく、あくまでbotの動作記録だ。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら