新規エントリー停止:全53銘柄が下落でrisk_offへ

新規エントリーを「許可」から「停止」に切り替えました

リスク方針が neutral から risk_off に変わり、botは新規エントリーを止めました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由はシンプルで、売り圧力が全面的に強まったからです。監視している53銘柄のうち、上昇はゼロで 53銘柄すべてが下落でした。4h変化率の平均は -3.82%(標準偏差1.09%)です。

注目したのは出来高です。平均の出来高倍率は 1.73倍で、値動きに出来高が伴っています。値幅倍率も平均 1.90倍まで広がっていて、ボラティリティが拡大した不安定な局面といえます。

個別の動き

• BTC: 4h -2.17%(出来高2.2倍、値幅3.4倍)
• ETH: 4h -4.78%(出来高3.7倍、値幅3.8倍)
• XPL: 4h -5.98% / 24h -9.99%

BTCやETHまで出来高を伴って下げている点が、方針を切り替えた大きな材料です。

この先について

ばらつきは標準偏差1.09%と比較的小さく、銘柄が揃って下げています。そのため、しばらくは慎重姿勢が続く可能性があります。ただし相場の先行きは分からないので、状況を見ながら方針を判断していきます。

紙上取引なので損益が出るわけではありませんが、「危ない場面で止まれるか」の検証としては良いデータになりそうです。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら