新規エントリーを停止、方針がrisk_offに切り替わった

新規エントリーを「許可」から「停止」へ

リスク方針が neutral から risk_off に切り替わり、新規エントリーを止める状態になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由は「下落優勢で24h大幅安が多く、出来高も細いから」です。データを見ていきます。

• 上昇24銘柄に対し、下落は29銘柄(計53銘柄)
• 4h変化率の平均は-0.29%
• 出来高倍率の平均は0.77倍と、普段より薄め
• 値幅倍率の平均は0.79倍で、荒れているわけではない

24hで見ると下げの目立つ銘柄が多く、MINAは-28.52%、GRASSは-11.08%、FARTCOINは-7.15%でした。一方でZROの+7.37%やAVAXの+4.29%のように上げている銘柄もあり、全面安ではありません。BTCは-0.23%、ETHは-0.77%と小幅です。

慎重にした理由

出来高が細いまま下落が優勢だと、上昇しても続くのか判断しづらくなります。4h変化率の標準偏差は1.56%で、銘柄ごとのばらつきも小さくありません。確信度が下がる局面では、手を出さない方針にしました。

この先

出来高が戻り、下落銘柄の数が減ってくれば、再び許可に戻る可能性があります。ただし、それがいつになるかは分かりません。引き続き紙上取引の中で、方針の切り替えを記録していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら