新規エントリーを停止、地合い悪化でrisk_offへ

新規エントリーを「許可」から「停止」に切り替えました

リスク方針が neutral から risk_off に変わり、新規エントリーは停止になりました。理由はシンプルで、地合いがはっきり悪化したからです。

何が起きていたか

監視している53銘柄のうち 48銘柄が下落、上昇は5銘柄だけ。4時間変化率の平均は -1.00% でした。

主要どころを見ると、BTCは4h -0.17%、ETHは -0.21%、SOLは -0.82%。大きな崩れではないものの、アルトはATOMが -1.99%、INJが -3.66%、FILが -2.56% と弱さが目立ちます。

数字の読みどころ

• 出来高倍率は平均 0.81倍。普段より少なく、積極的に売り込まれているというより、買いが細っている印象です。
• 値幅倍率は平均 1.06倍。ボラティリティはほぼ平常です。
• 4h変化率の標準偏差は 0.88%。銘柄間のばらつきは小さく、ほぼ全体が同じ方向に動いています。

一部にはTIAの24h +24.15% やXMRの4h +1.27% のような逆行高もあります。ただ全体から見れば例外で、方針を覆すほどではないと判断しました。

この先について

下落の広がりが続くなら、停止状態がしばらく続く可能性があります。逆に下落銘柄が減ってくれば、再び許可に戻ることもありそうです。

なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。今回の停止も、あくまで判定ロジックの記録としての切り替えです。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら