53銘柄中48が下落、新規エントリーを一時停止

新規エントリーを「許可」から「停止」へ

リスク方針を neutral から risk_off に切り替えました。これにより、新規エントリーは見合わせます。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ止めたのか

理由はシンプルで、全面安の形になったからです。監視している53銘柄のうち、4時間で下落が48銘柄、上昇は5銘柄でした。4h変化率の平均は-1.83%です。

主要銘柄を見ると、BTCが-0.73%、ETHが-0.58%、SOLが-1.18%でした。下げ幅は大きくありませんが、SUIは-4.59%、FETは-5.70%と、やや大きく崩れた銘柄もあります。

出来高倍率の平均は1.22倍、値幅倍率の平均は1.20倍でした。普段より少し活発ですが、極端に荒れているわけではありません。つまり、パニック的な急落というより、じわじわ広く売られている状況です。

気になる点

24h変化率で見ると、ADAが+8.03%、LITが+8.32%など、プラスの銘柄も残っています。4hでは下げ、24hでは上げという銘柄も多く、短期の下げが目立つ形です。4h変化率の標準偏差は1.39%で、銘柄間のばらつきもあります。

この先について

下落が広く揃っている間は、新規で入っても逆風を受けやすいと判断しました。下げ止まりや上昇銘柄の増加が見えれば、再び許可に戻る可能性があります。ただし、これは今後の値動き次第で、断言できるものではありません。引き続き、紙上取引で検証を続けます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら