新規エントリー再開、ただし慎重なneutralで

停止(risk_off)から許可(neutral)へ

今回、botのリスク方針が risk_off → neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーが再び許可されました。ちなみにこのbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ切り替わったのか

直近4時間の市場は、53銘柄中51銘柄が上昇、下落は2銘柄だけでした。平均変化率は+2.07%です。BTCは+0.85%、ETHは+0.68%、SOLは+1.15%と、主要どころも揃ってプラスでした。NEARの+6.22%、LDOの+5.95%、W(+5.24%)、TIAの+4.89%のように、大きく戻した銘柄もあります。

ただ、手放しで強気とは言えません。理由は次の通りです。

• 出来高倍率は平均0.46倍で、普段の半分以下
• 値幅倍率は平均0.64倍で、ボラティリティも小さめ
• 4h変化率の標準偏差は1.47%で、銘柄ごとのばらつきがある

つまり「広く上がってはいるが、出来高の裏付けが薄い」状態です。確信度は低いため、risk_onではなくneutralにとどめました。

気になる点

24hで見ると、NEARは-10.36%、MINAは-14.95%と、大きく下げた銘柄が目立ちます。今回の上昇は、下げの後の戻りにすぎない可能性もあります。一方でATOM(4h +3.64%、出来高1.2x)のように、出来高を伴う動きも一部で見られます。

この先

出来高が戻ってくるなら、上昇に厚みが出る可能性があります。逆に薄いまま推移するなら、方針が再び変わることもありそうです。引き続き様子を見ていきます。

※本記事は紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら