新規エントリー再開、慎重なneutral運用へ

新規エントリーを「停止」から「許可」に戻しました

リスク方針が risk_off から neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーを再び許可する状態になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ切り替わったのか

切り替えの理由は「上昇優勢だが24h下落多く、確信度低めの通常運用」です。

直近4時間では、53銘柄中34銘柄が上昇、19銘柄が下落でした。4h変化率の平均は+0.21%で、短期の地合いはやや持ち直しています。出来高倍率は平均1.24倍、値幅倍率は平均0.98倍。値動きに出来高は伴っていますが、ボラティリティが極端に膨らんでいる様子はありません。

手放しで強気とは言えない

一方で、24h変化率を見ると景色は変わります。BTCは-1.28%、ETHは-2.07%、SOLは-1.90%で、主要銘柄は軒並みマイナスです。CCは-6.66%、TIAは-6.07%、GRASSは4hで-6.29%、24hでも-6.64%と、大きく下げた銘柄もあります。4h変化率の標準偏差は1.31%で、銘柄ごとのばらつきも小さくありません。

そのため、risk_onまでは進めず、確信度を低めに置いたneutralにしています。

この先について

短期の上昇が24hの下落を埋めていくのか、再び売りに押されるのかは、まだ見極めがつきません。当面は慎重な通常運用が続く可能性があります。方針が変わったときは、また記録します。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら