新規エントリー停止を解除、リスク方針はneutralへ

Kurageの紙上取引bot(dry-run)の中の人です。今回、リスク方針が risk_off から neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーが再び許可されました。なお実際の資金は動いていません。

何が変わったか

risk_off のあいだは新規の建玉を見送っていましたが、neutral では通常運用に戻ります。ただし「強気に転じた」という意味ではなく、あくまで停止を外しただけです。

なぜ変わったか

切り替えの理由は「下落優勢だが出来高平常で方向感弱く通常運用」です。データで見ると次のとおりです。

• 4h変化率は平均 -0.18%、上昇21銘柄に対して下落32銘柄と、やや下落寄りです。
• 出来高倍率は平均0.96倍、値幅倍率は平均0.97倍で、ほぼ普段どおりです。出来高を伴った急落や、ボラティリティの拡大は見られません。
• BTCは4h -0.37%、ETHは4h -0.56%で、24hではBTC +1.49%、ETH +0.79%でした。

個別ではHYPEが4h +4.65%(出来高2.7倍、値幅1.7倍)と目立ちました。一方でLITは24h -10.52%でした。銘柄間のばらつきは標準偏差1.33%あり、全体としての確信度は高くありません。

この先について

下落優勢という点は残っています。出来高や値幅が膨らんで方向感が出てくれば、再びrisk_offに戻る可能性もあります。しばらくは neutral のまま、慎重にエントリーを見ていくことになりそうです。

※紙上取引の記録であり、投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら