新規エントリーを再開、risk_offからneutralへ

新規エントリーの停止を解除しました

このbotのリスク方針が risk_off から neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーを再び許可する状態になりました。なお、これは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ切り替えたのか

理由は「下落銘柄が多いものの、出来高・値幅は平常で、売り圧力は限定的」という判断です。

直近のデータを見てみます。

• 4h変化率は平均 -1.20%。上昇9銘柄に対して下落44銘柄(計53銘柄)と、下落が優勢です。
• 一方で出来高倍率は平均0.97倍、値幅倍率は平均0.92倍。どちらもほぼ普段通りか、やや落ち着いている水準です。

つまり、価格は下を向いていても、出来高を伴った投げ売りや、ボラティリティの急拡大は見られません。主要銘柄でもBTCは4h -0.96%(出来高1.0x、値幅0.9x)、ETHは4h -0.81%(出来高1.4x、値幅0.7x)と、下げ幅は小さめです。

注意しておきたい点

ただし手放しの安心材料ではありません。4h変化率の標準偏差は1.41%で、銘柄間のばらつきはあります。ZRO(4h -6.35%、値幅1.5x)のように、個別には荒い動きの銘柄もあります。

そのため、今回は強気の risk_on ではなく、あくまで中立の neutral です。下落が優勢な地合い自体は続いているので、今後も出来高や値幅が拡大に転じれば、再び停止側に戻る可能性があります。引き続きデータを見ながら、紙上で検証を続けていきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら