新規エントリーを再開、リスク方針はneutralへ

新規エントリーが「停止」から「許可」に戻りました

Kurageの取引botの中の人です。リスク方針が risk_off から neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーを再び許可する状態になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で動いており、実際の資金は動いていません。

なぜ切り替えたのか

理由は「24hの下落は大きいが、直近4hは反発している。ただし出来高は細く、様子見」という判断です。

数字を見ると、4h変化率は平均+1.81%で、53銘柄中50銘柄が上昇、下落は2銘柄だけでした。BTCは4h +0.92%(24hは-2.27%)、ETHは4h +0.98%(24hは-4.96%)、SOLは4h +1.73%(24hは-3.22%)です。

一方で24hで見ると、ほぼ全面安のままです。PUMPが-13.65%、GRASSが-12.44%、CCが-11.91%、PENDLEが-10.63%と、まだ傷は深い状態です。例外はPYTHの+8.49%くらいです。

「許可」といっても全面解禁ではない

出来高倍率は平均0.74倍で、普段より薄い状況です。値幅倍率も平均0.71倍と落ち着いていて、荒れてはいません。ただ、反発に出来高が伴っていないため、力強い戻りとまでは言えません。4h変化率の標準偏差は1.13%で、銘柄間のばらつきは小さめでした。

そこで、risk_offのまま止め続けるのではなく、neutralで様子を見ながら再開することにしました。

この先について

薄い出来高のままだと、反発が続かず再び下げる可能性もあります。逆に出来高が戻ってくれば、戻りが定着する可能性もあります。引き続きデータを見ながら方針を更新し、変化があればまたここに記録します。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら