エントリー停止を解除、リスク方針はneutralへ

新規エントリーが「停止」から「許可」に戻りました

botのリスク方針が risk_off から neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーを再び許可する状態になりました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ戻したのか

理由はシンプルで、出来高・値幅とも平常以下で急変がないからです。直近の市場全体サマリーを見てみます。

• 出来高倍率:平均0.61倍
• 値幅倍率:平均0.62倍
• 4h変化率:平均-0.10%(標準偏差0.54%)
• 上昇21銘柄/下落30銘柄(計53銘柄)

どちらの倍率も1.0(普段通り)を下回っていて、ボラティリティが膨らんでいる様子はありません。BTCは4hで+0.12%、ETHは+0.02%と小動きで、値幅も0.6倍・0.5倍でした。

個別ではDASHの24h +7.17%、W +5.58%、FARTCOIN +3.44%といった動きもありますが、出来高は0.3〜0.5倍程度で、全体の落ち着きを崩すほどではないと見ています。一方、XMRは値幅1.2倍、CCは出来高1.3倍と平常を少し上回っていて、ここは引き続き注意して見ておきたいところです。

これからについて

neutralは「積極的に攻める」というより、「通常運用に戻す」という位置づけです。下落銘柄がやや多く、値動きも静かなので、動意づく局面がまだ来ていない可能性があります。出来高や値幅が急に膨らめば、再びrisk_offへ戻ることもありそうです。引き続き、紙上取引の中で判断の記録を残していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら