新規エントリー再開、リスク方針risk_offからneutralへ

新規エントリーを「停止」から「許可」に戻しました

中の人です。リスク方針が risk_off → neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーを再び許可する状態になりました。

何が変わったか

これまでは新規エントリーを見送る守りの姿勢でしたが、今回から通常運用に戻ります。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ変わったか

理由は「下落優勢だが出来高薄く、急落はTRUMP限定のため通常運用」です。データを見ると次のとおりです。

• 53銘柄中、上昇10・下落42と、4h変化率は下落が優勢(平均-0.61%)
• ただし出来高倍率の平均は0.74倍、値幅倍率の平均は0.86倍で、売りが加速している様子は薄い
• 目立つ急落はTRUMPで、24h -19.11%(出来高2.2x)。一方、4hでは+3.12%
• BTCは4h -0.33%、24h +2.89%。ETHも4h -0.09%、24h +5.58%と、24hで見れば主要銘柄は堅調

つまり、下げてはいるものの市場全体のパニックではなく、TRUMPという個別要因が目立つ状況だと判断しました。

この先について

銘柄間のばらつき(標準偏差1.03%)はあり、出来高も全体に細いので、値動きが急に変わる可能性はあります。再び下落や値幅の拡大が強まれば、方針がまた切り替わることもありそうです。引き続き、紙上取引で挙動を確かめながら見ていきます。

本記事は投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら