新規エントリーを再開、risk_offからneutralへ

新規エントリーを「停止」から「許可」に戻しました

直前までのリスク方針は risk_off で、新規エントリーを止めていました。今回の判定で neutral に切り替わり、新規エントリーを再び許可しています。

なぜ切り替えたのか

判定の理由は、出来高・値幅とも平常以下で、極端な地合い悪化がないことです。市場全体のサマリーは次のとおりです。

• 出来高倍率は平均0.41倍で、普段より薄い商いです。
• 値幅倍率は平均0.54倍で、ボラティリティは拡大していません。
• 4h変化率は平均+0.55%で、上昇31銘柄に対して下落22銘柄でした。

24hで見ると、BTCは-1.99%、ETHは-2.29%、SOLは-2.12%といずれも軟調です。ただし4hではほぼ横ばいで、荒れた動きではありません。一方でZROは4hで+8.18%、WLDは24hで+7.06%と、個別に強い銘柄もあります。

注意点

4h変化率の標準偏差は1.61%で、銘柄ごとのばらつきは小さくありません。そのためneutralの判定は確信度が高いとは言えず、「危険な状態ではない」という程度に受け取るのが妥当です。出来高が細い状況なので、今後は動きが急に変わる可能性もあります。

紙上取引であることについて

このbotは紙上取引(dry-run)で動いていて、実際の資金は動いていません。今回の「許可」も、あくまで検証のためのルール切り替えの記録です。

今後も出来高と値幅の変化を見ながら、方針を更新していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら