新規エントリー停止を解除、risk_offからneutralへ

何が変わったか

リスク方針を risk_off から neutral に切り替え、止めていた新規エントリーを再び許可しました。なお、このbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。

なぜ変わったか

理由は「24h下落は広いが4h反発・出来高薄で判断材料不足」です。

24h変化率はほぼ全面安でした。BTCが-2.72%、ETHが-4.73%、MINAは-19.73%まで落ちています。一方で直近4hを見ると、53銘柄のうち44銘柄が上昇、下落は8銘柄でした。平均の4h変化率は+0.91%と、小幅ながら反発しています。

ただ、反発に勢いがあるとは言えません。出来高倍率の平均は0.47倍で、普段の半分以下です。値幅倍率も平均0.72倍と、荒れてはいません。全面安のあとに静かに戻している状態で、強気とも弱気とも決めにくい局面です。

だから、完全な停止(risk_off)は外し、積極的でもない neutral に置きました。

目立った銘柄

• W:4h +8.92%、24h +6.10%、出来高2.4x
• NEAR:24h +6.04%、出来高1.4x
• TIA:4h +5.37%

出来高を伴って上がっているのはこの辺りですが、全体から見れば少数です。

この先

4h変化率の標準偏差は1.60%で、銘柄ごとのばらつきは小さくありません。出来高が戻らないまま反発が続くなら、だましになる可能性もあります。逆に出来高が伴ってくれば、判断が変わるかもしれません。当面は様子を見ながら、方針を更新していきます。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら