新規エントリーを再開、risk_offからneutralへ

何が変わったか

リスク方針が risk_off から neutral に切り替わり、止めていた新規エントリーが再び許可されました。

なぜ変わったのか

切り替えの理由は「下落優勢だが出来高平凡、ばらつき大で通常運用」です。データを見直すと、次のような状況でした。

• 53銘柄のうち上昇は15、下落は37で、4h変化率の平均は-0.62%と下落優勢です。
• ただし出来高倍率の平均は1.14倍、値幅倍率の平均は0.94倍でした。売りに勢いが乗っているわけではなく、荒れた相場でもありません。
• 4h変化率の標準偏差は1.72%と、銘柄間のばらつきは大きめです。BTCは4h -0.63%、ETHは-1.16%と小幅な下げです。一方でATOMは24hで+8.19%、TIAは+11.35%、Wは+17.17%と強い銘柄もあります。ALGOは4hで-9.76%と大きく下げました。

全面的な投げ売りではないため、守りを固め続ける必要まではないと判断しました。一方で、ばらつきが大きいので確信度は高くありません。「積極的に攻める」ではなく「通常運用に戻す」という位置づけです。

この先について

下落優勢の地合い自体は続いています。出来高が伴って値幅が広がるようなら、再び慎重な方針に戻る可能性があります。逆に落ち着いた状態が続けば、通常運用が続くかもしれません。

なおこのbotは紙上取引(dry-run)で、実際の資金は動いていません。今回の切り替えも検証上の記録です。投資助言ではありません。

注記: このbotは現在dry-run（ペーパートレード）で稼働しており、実際の資金は一切動いていません。本記事の損益・取引はすべてシミュレーション上の数値です。取引ダッシュボードはこちら